Prețul opțiunii nu depinde de prețul activului, Ce este expirarea opțiunilor binare?


Tradeville » Educaţie » Tradepedia » Binomial Option Pricing Model Binomial Option Pricing Model Binomial Option Pricing Model este un model folosit pentru a stabili pretul posibil al unei optiuni la un anumit moment in viitor, precum si evolutia sa teoretica pana la expirarea optiunii. Procesul de cotare este interactiv si permite stabilirea de noduri, adica momente importante in viitor care pot afecta pretul optiunii.

Cotarea se bazeaza pe premiza unei piete perfect eficiente si nu ia in considerare posibilitatea arbitrajului.

prețul opțiunii nu depinde de prețul activului

Simplificata in acest mod, metoda este usor de implementat intr-un prețul opțiunii nu depinde de prețul activului si poate fi folosita de catre investitori pentru a exercita optiunea respectiva in momentul cel mai favorabil lor.

Binomial Tree Este reprezentarea grafica a valorii pe care o poate avea o optiune la diferite noduri sau momente in timp. Valoarea optiunii depinde de pretul activului de baza actiune sau obligatiunecare, intr-un anumit nod, poate ori sa creasca, ori sa scada, in functie de evenimentele care apar in piata.

prețul opțiunii nu depinde de prețul activului

Modelul este folositor cand analizam pretul optiunilor, insa exista o eroare fundamentala in conceptul pe care se bazeaza. Teoretic, optiunea poate lua doar una din doua valori in crestere sau in scadere fata de cea precendentainsa in practica, pretul poate varia intr-un interval practic nemarginit si poate lua orice valoare. Conturi Demo Gratuite.

prețul opțiunii nu depinde de prețul activului